+7 (499) 653-60-72 Доб. 448Москва и область +7 (812) 426-14-07 Доб. 773Санкт-Петербург и область

Методы оценки кредитоспособности по скорринговым моделям

В статье раскрыта сущность кредитоспособности заемщика, современные методы оценки кредитоспособности, значение международных стандартов финансовой отчетности при анализе кредитоспособности заемщика. Для оценки кредитоспособности заемщиков банка большое значение имеет полноценная информация и проведение на основании данных комплексного и качественного анализа и оценки. Развитие современной банковской системы России происходит в условиях постоянно возрастающей конкуренции на рынке банковских услуг. Поэтому коммерческие банки стараются расширять спектр предоставляемых кредитных продуктов и различных условий кредитования. Новые предложения банков расширяют рынок банковских услуг, но это не влияет на степень надежности заемщиков, поэтому банки стремятся привлечь наиболее платежеспособных заемщиков с целью снижения кредитных рисков и получения максимальных доходов.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:
ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Модель Альтмана-Хартзелла-Пека (1995) оценки кредитоспособности

Формирование скоринговой модели оценки кредитоспособности корпоративного заемщика

Актуальность темы курсовой работы определяется тем, что в настоящее время банковская система и ее определяющий элемент — коммерческие банки являются несущей конструкцией рыночной экономики.

Иначе говоря, без цивилизованной и надежной банковской системы нет, и не может быть эффективной рыночной экономики. Современный этап развития банковской системы России характеризуется в настоящий момент стабилизацией и развитием.

На данном этапе банки начинают все взвешеннее подходить к оценке своих рисков. В связи с чем, успешное развитие и надежность банков определяются постановкой аналитической работы в банке, позволяющей дать реальную и всестороннюю оценку достигнутым результатам его деятельности и принять грамотное управленческое решение.

В международной практике качество кредитного портфеля наравне с достаточностью капитала является фундаментальным условием, определяющим финансовое благополучие банка. Более того, достаточность капитала в немалой мере зависит от степени надежности размещения банком средств в активные операции.

Если надежность размещения обещает стопроцентную гарантию возврата, то банку для продолжения своей устойчивой деятельности требуется гораздо меньше капитала, чем при размещении средств в активные операции с высоким риском, приводящие к потерям. Тема данной работы посвящена кредитованию индивидуальных заемщиков.

В России кредитование физических лиц в последние годы активно развивается. Вместе с тем, в настоящий момент оно занимает большой удельный вес в структуре кредитного портфеля некоторых коммерческих банков, для которых потребительское кредитование является перспективным направлением деятельности.

Большинство современных банков стремятся стать активными участниками рынка потребительского кредитования с тем, чтобы расширить перечень выполняемых операций, круг клиентов, и соответственно получить дополнительную прибыль. Параллельно с ростом объемов кредитования, расширением клиентской базы увеличивается кредитный риск банков.

Кредитный риск во многом обусловлен риском невозвратов по кредитам. При этом на первое место выходит проблема качественной оценки кредитоспособности заемщика.

Оценка кредитоспособности физического лица имеет многолетнюю методологически и законодательно отработанную практику в странах с развитой экономикой. В России пока работа по оценке кредитоспособности физического лица имеет небольшую историю, при этом испытывая ряд правовых и практических проблем.

При этом именно эффективная оценка кредитоспособности физического лица является основным инструментом оценки и снижения кредитного риска. Все это обусловило актуальность и выбор темы работы, посвященной изучению вопросов оценки кредитоспособности физического лица.

Цель исследования — разработать мероприятия по совершенствованию методики оценки кредитоспособности физического лица. Задачи исследования:. Предметом исследования являются финансово-экономические отношения механизма кредитования физических лиц. Методологической базой исследования является применение системно-аналитического, структурно-логического анализа, диалектического методов, приемы стандартного экономического анализа, методы сравнения и описания, систематизации.

Проблема оценки кредитоспособности заемщика банка не относится к числу достаточно разработанных. Вопросы кредитоспособности были достаточно актуальными и широко освещались еще в экономической литературе дореволюционного периода, а также в трудах экономистов х годов.

Последние в целом под кредитоспособностью понимали:. Кредитоспособность клиента в мировой банковской практике фигурирует как один из основных объектов оценки при определении целесообразности предоставления кредита и форм кредитных отношений.

Способность к возврату долга связывается с моральными качествами клиента, его родом занятий, степенью вложения капитала в недвижимое имущество, возможностью заработать средства для погашения ссуды и других обязательств [9]. При определении кредитоспособности заемщика, как правило, принимали во внимание такие факторы:.

Платежеспособность — это его возможность и способность своевременно погасить все виды обязательств и задолженности. В то же время кредитоспособность характеризуется лишь потенциальную возможностью погасить кредиторскую задолженность. Вместе с тем характеристика кредитоспособности должна быть несколько иной по сравнению с платежеспособностью, поскольку погашение ссуд возможно за счет выручки от реализации имущества, принятого банком в залог по ссуде или благодаря использованию гарантии своевременного возврата средств или даже за счет страхования погашения ссуды [11].

Между понятиями платежеспособности и кредитоспособности имеется еще одно различие. Заемщик свою задолженность кроме ссудной должен погашать, как правило, за счет текущих поступлений денежных ресурсов.

Ссудная задолженность, помимо доходов получателя кредита, имеет еще три источника погашения:. Следовательно, банк, выдающий ссуды, может рассчитывать на полное или хотя бы частичное их возмещение даже в том случае, когда заемщик оказывается неплатежеспособным в обычном смысле этого слова.

В настоящее время нельзя связывать кредитоспособность заемщика с одним из перечисленных факторов, как это делали российские экономисты прошлого и как это делают ныне в рыночно развитых странах в отношении возможности получения заемщиком стабильного дохода [11].

Таким образом, кредитоспособность — это совокупность материальных и финансовых возможностей получения кредита и его предельная сумма, определяемые способностью заемщика возвратить кредит в срок и в полной сумме.

Кредитоспособность определяется аккуратностью при расчетах по ранее полученным кредитам; текущим финансовым положением и перспективами его изменения; способностью мобилизовать денежные средства из различных источников. В российской банковской практике под кредитоспособностью понимается способность юридического или физического лица полностью и в срок рассчитаться по своим долговым обязательствам.

В западной банковской практике кредитоспособность трактуется как желание, соединенное с возможностью своевременно погасить выданное обязательство. В соответствии с таким определением кредитоспособности физического лица основная задача оценки кредитоспособности заключается не только в том, чтобы выяснить, в состоянии клиент выплатить кредит или нет, но и степень надежности и обязательности клиента.

Кредитоспособность — это готовность и способность заемщика вступать в кредитные отношения с банком и действовать в соответствии с основными принципами банковского кредитования.

Основополагающими принципами кредитования следует считать: возвратность, срочность, платность кредита и добровольность заключения кредитной сделки. В качестве принципов кредитования можно рассматривать также принципы эффективного использования кредита по целевому назначению, обеспеченность, а также принципы качества заемщика, что обусловлено дифференциацией требований банков к потенциальным клиентам в зависимости от вида потребительской ссуды [19].

На основании приведенных определений кредитоспособности можно охарактеризовать кредитоспособность физического лица, которую необходимо оценивать при потребительском кредитовании.

Кредитоспособность частного заемщика представляет собой реально сложившуюся готовность заемщика погасить кредит, а также правовое, финансовое, социальное положение и субъективное состояние физического лица, исходя из оценки которого, банк принимает решение о начале, продолжении или прекращении кредитных отношений с клиентом [19].

Анализ и оценка индивидуальных кредитных рисков, которая выражаются в определении кредитоспособности потенциального клиента, является одним из основных элементов системы управления кредитным риском рис.

Рисунок 1 — Система управления банковским кредитным риском. Система управления кредитным риском включает в себя следующие подсистемы: информационную управленческую; организации кредитной деятельности; установления лимитов кредитования; определения цены кредитов; анализа и оценки кредитных рисков; анализа и оценки совокупного кредитного риска; санкционирования кредитов; сопровождения кредитов и управленческого контроля; управления проблемными кредитами.

В процессе анализа и оценки индивидуального кредитного риска, связанного с конкретным заемщиком, банк осуществляет отбор кредитных заявок, собирает данные для анализа рисков, проводит анализ кредитоспособности клиента и готовит пакет документов для заключения кредитного договора[20]. Оценку индивидуального кредитного риска, то есть определение кредитоспособности заемщика, можно рассматривать с двух точек зрения.

Первая основана на последовательном анализе ограниченного числа характеристик клиента, которые могут служить гарантией возврата ссуд. Вторая точка зрения на оценку индивидуального кредитного риска, базируется на методологических основах первой и предполагает более полное и всестороннее изучение и прогнозирование деятельности получателя ссуды[20].

Перечень элементов кредитоспособности заемщика и показателей, их характеризующих, может быть более широким или сокращенным в зависимости от целей анализа, видов кредита, сроков кредитования, состояния кредитных отношений банка с заемщиком. Оптимальные или допустимые значения таких показателей должны дифференцироваться в зависимости от деятельности заемщика, конкретных условий сделки и пр[20].

В настоящее время коммерческие банки разных стран располагают значительным количеством методик оценки кредитоспособности.

Таблица 1 — Наиболее распространенные системы оценки кредитоспособности клиента. Правило пяти сил. С — character репутация за-. С — capacity финансовые. С — capital Капитал, имуще-. С — collateral обеспечение. С -conditions общие эконо-.

А — ability способность к. М — marge доходность кре-. Р — purpose целевое назна-. А — amount размер кредита R — repayment условия погашения I — insurance обеспечение. Р -person репутация заем-. А — amount сумма кредита. R — repayment возможности. S — security обеспечение. R -remuneration.

В приведенных системах оценки кредитоспособности клиентов, составляющие их элементы, чаще всего определяются как критерии отбора заемщиков или оценочные параметры, позволяющие сопоставить множество факторов потенциального риска.

Такие критерии, как репутация заемщика, способность получать доход, обеспечение кредита, общие экономические условия, рассматриваются в качестве факторов, определяющих рейтинг кредита, то есть кредитный риск[20]. Кредитоспособность заемщика зависит от многих факторов, что усложняет процесс оценки, так как каждый фактор должен быть оценен и рассчитан.

Также необходимо определить влияние каждого фактора на состояние кредитоспособности, что представляется довольно сложным. Перспективы изменений всех факторов, причин и обстоятельств, которые будут определять кредитоспособность заемщика в предстоящий период, также не всегда удается оценить.

Способность заемщика погасить ссудную задолженность имеет значение для кредитора лишь в том случае, если она относится к будущему периоду, то есть является обоснованным прогнозом такой способности. Все показатели кредитоспособности, применяемые на практике, обращены в прошлое, так как рассчитываются по данным за истекший период или периоды.

Дополнительные сложности в определении кредитоспособности возникают в связи с существованием таких ее факторов, измерить и оценить значение которых в цифрах проблематично. Это касается в первую очередь морального облика и репутации заемщика. Наконец, значительные сложности порождаются инфляцией, искажающей показатели, характеризующие возможности погашения ссудной задолженности[20].

Оценка финансового состояния материального положения клиента, по нашему мнению, является недостаточной для принятия решения о целесообразности кредитования того или иного розничного заемщика. Нельзя не учитывать и вторичные факторы кредитоспособности:. Первые два вторичных фактора дают дополнительную количественную, два последние — качественную оценку кредитоспособности.

Принимаемое в залог обеспечение необходимо для погашения за его счет кредита и процентов при невозможности погашения денежными средствами заемщика. Реализация имущества должна производиться в короткие сроки и на выгодных для банка условиях, для того чтобы вырученные средства полностью покрывали сумму основного долга и начисленных на него процентов.

Для этого при заключении договора на предоставление кредита соответствующие специалисты банка должны оценить рыночную стоимость передаваемого в залог имущества, его ликвидность и права заемщика на данное имущество[20]. Повышенному риску так же способствует политическая нестабильность в регионе, экстремальные погодные условия, перебои в снабжении электроэнергией, водоснабжении и водоотведении, разногласия федерального и местного законодательств, уровень безработицы, динамика задолженности по выплате заработной платы бюджетным организациям и всевозможных пособий.

Привлекательности региону добавляет благоприятный инвестиционный климат, защита вложенных средств на уровне власти, отлаженная судебная система, наличие полезных ископаемых, высокая квалификация кадров. Указанные выше положительные и отрицательные стороны развития региона должны соответственно увеличить или уменьшить привлекательность розничного заемщика при оценке его кредитоспособности[20].

Финансовый анализ, оценка передаваемого в залог имущества, оценка региональных рисков оценивают потенциальную возможность ссудополучателя генерировать денежный поток для оплаты кредита.

Также важным фактором кредитоспособности частного лица является еще одна сторона ссудополучателя — желание погасить кредит. Оценить желание заемщика, на наш взгляд, помогают два фактора — кредитная история и субъективные факторы кредитоспособности[23].

Кредитная история показывает, как ранее заемщик расплачивался по полученным кредитам и займам, были ли задержки в уплате основного долга и процентов.

Очевидно, что если на протяжении длительного времени заемщик своевременно и полностью оплачивал все свои обязательства, то вероятность того, что при прочих равных условиях, в дальнейшем он так же будет рассчитываться по имеющимся обязательствам, максимальна. Если же кредитная история не безупречна, то необходимо выяснить, какими причинами была вызвана просрочка платежа.

В случае объективных причин и небольшого срока просрочки платежа по кредиту такой задержкой можно пренебречь.

Факторы влияющие на кредитоспособность физического лица

О проекте. Расширенный поиск. На главную. Объявления о помощи. Оценка кредитоспособности физических лиц Вид работы:. Поделись с друзьями:.

Андеррайтинг. Эта методика представляет собой модели скорринговых оценок кредитоспособности.

Деньги с умом!

Под кредитоспособностью банковских клиентов следует понимать такое финансово-хозяйственное состояние предприятия, которое дает уверенность в эффективном использовании заемных средств, способность и готовность заемщика вернуть кредит в соответствии с условиями договора. Изучение банками разнообразных факторов, которые могут повлечь за собой непогашение кредитов или, напротив, обеспечить их своевременный возврат, составляет содержание банковского анализа кредитоспособности. При анализе кредитоспособности банки должны решить следующие вопросы: 1. Способен ли заемщик выполнить свои обязательства в срок и 2. Готов ли он их исполнить? На первый вопрос дает ответ разбор финансово-хозяйственных сторон деятельности предприятий. Анализ показателей оборачиваемости На следующем этапе оцениваются показатели оборачиваемости. Показатели оборачиваемости отражают эффективность использования предприятием своих ресурсов. Чем выше скорость оборачиваемости активов различных видов активов предприятия, тем выше их эффективность использования и соответственно выше кредитоспособность. На практике оценки кредитоспособности выделяют следующие коэффициенты: Показатель оборачиваемости текущих активов предприятия.

Цели и задачи оценки кредитоспособности предприятия

Статья предоставлена специалистами сервиса Автор Автор24 - это сообщество учителей и преподавателей, к которым можно обратиться за помощью с выполнением учебных работ. Модели и методы определения кредитоспособности не основываются на стандартизованной системе оценки, поэтому коммерческие банки используют различные методики анализа. С г.

Оценка кредитоспособности физического лица основана на соотношении испрашиваемой ссуды и его личного дохода, общей оценке финансового положения заемщика и стоимости его имущества, состава семьи, личностных характеристиках, изучении кредитной истории.

Индекс кредитоспособности

Под кредитоспособностью понимается такое финансовое состояние предприятия-заемщика, которое дает уверенность в эффективном использовании заемных средств, способности и готовности заемщика возвратить кредит в соответствии с условиями кредитного соглашения. Изучение банками разнообразных факторов, которые могут повлечь за собой непогашение кредитов или, напротив, обеспечить их своевременный возврат, составляет содержание банковского анализа кредитоспособности. В ходе семинара-практикума будет рассмотрен анализ коэффициентов рентабельности, ликвидности и оборачиваемости компаний. Содержание мероприятия: Оценка кредитоспособности по данным бухгалтерской и управленческой отчетности:. Оценка рыночной позиции компании:.

Краткая характеристика методов оценки кредитоспособности заемщика

Актуальность темы исследования. На современном этапе, в условиях снижения прибыльности банковского бизнеса и изменения потребностей клиентов будут усиливаться требования к деятельности банков на рынке потребительского кредитования. Год потерь, как натуральных, по числу банков, так и материальных - по всем абсолютно показателям. Банки строят прогнозы на будущее с оглядкой на общую экономическую ситуацию. Планируя свое развитие на предстоящий год, в качестве точки отсчета банки рассматривают общую ситуацию в экономике. Главная ставка банков в этом сценарии - оживление спроса на кредиты.

Экспертная модель оценки Главная особенность данной модели заключается в том, что Как правило, экспертная методика оценки.

Платёжеспособность ссудозаёмщика и кредитный риск банка

В России коммерческие банки используют разные модели скорринговых оценок кредитоспособности физических лиц. Они адаптированы к российским условиям. При оценке в баллах системы отдельных показателей на первом этапе дают предварительную оценку возможности выдачи ссуды, основанную на данных теста-анкеты клиента.

Кредитоспособность клиента коммерческого банка

Факторов, влияющих на кредитоспособность заемщика. Важное место в деятельности экономической эффективности процедур оценки кредитоспособности юридических лиц. Для достижения оценки кредитоспособности ю. Тема: оценка кредитоспособности физического лица. Тип: реферат. В работе есть: таблицы 5 шт.

При одобрении заявки по кредиту или во время оформления договора кредитования сотрудники банка оценивают кредитоспособность клиента. Специалисты изучают финансовое положение потенциального заемщика для будущей выплаты заемных средств, предоставляемых банком.

МЕТОДИКА ПОСТРОЕНИЯ РЕЙТИНГОВЫХ СКОРИНГ- МОДЕЛЕЙ ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ-ЗАЕМЩИКОВ

Новосибирск В настоящее время на рынке сложилась довольно интересная ситуация в сфере кредитования физических и юридических лиц. Получение кредита является нормальным процессом для населения России. Люди привыкают жить в кредит. Но несмотря на то, что потребность в получении кредита возрастает у населения, а у коммерческого банка появляется другая очень важная проблема, а именно оценка платежеспособности потенциального ссудозаёмщика. Методика оценки платежеспособности несёт очень важную роль в деятельности коммерческого банка, так как она позволяет выявить кредитный риск банка, надёжность предполагаемого заёмщика и соответственно получит ли коммерческий банк прибыль от проведённой операции. В связи с этим возникает потребность в нахождении наилучшего метода определения кредитоспособности заемщика.

СУЩЕСТВУЮЩИЕ МОДЕЛИ ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ КОМПАНИЙ Презентацию подготовила Студентка

Статистический обзор рисков в кредитовании фармацевтической отрасли. Коммерческий сектор является фундаментом современного рыночного хозяйства, являясь одним из основных плательщиков налогов; способствует реализации потребительского спроса, предоставляет рабочие места, помогая населению в получении доходов. Развиваясь, коммерческие организации модернизируют средства производства, расширяют торговую сеть и ассортимент.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Tinkoff Data Science Challenge: анализ задачи предсказания выбора кредита — Алексей Чернобровов
Комментарии 7
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Митофан

    Тарас, добрый день! Есть ли у Вас видео о том, как продать квартиру на территории ДНР/ЛНР? Если по факту, то ситуация такая: еще за два года до войны жена и теща забрали из Луганской области бабушку(мать по состоянию здоровья(болезнь Альцгеймера), чтобы предоставить ей полноценный уход в связи с таким диагнозом. В итоге у бабушки там осталась квартира. А вскоре началась война и в той квартире уже лет 5-6 никого нет. Как на сейчас встал вопрос о продаже, так как идут слухи, что местная власть отжимает или будет отжимать бесхозное жилье. А как это сделать в нынешних реалиях не понятно. Тем более что бабушка, в силу необратимых изменений мозга, не является дееспособной, чтобы решать такие вопросы.

  2. Зиновий

    Потрошенко и его прихвостней надо предать Гагагскому суду за демонстративный и циничный геноцид украинского народа!

  3. Фатина

    Так на вопрос в названии видео ответа нет

  4. newtyni1970

    Имеет ли право применять силу и ограничивать свободу передвижения, опять же на улице?

  5. Агата

    Спасибо, Тарас. Консультация своевременна для, жаждущих, Не надо кредитов! Я такой период уже пережила(повышение курса доллара). Просто приобрести желаемое можно перетерпеть, собрать денежки для этой прекрасной цели и осуществить её потом. Может (в процессе и цель ваша изменится, но ярма банковского кредита у вас не будет. Действительно:берегите своё здоровье, оно вам пригодится, ведь впереди столько перемен!

  6. Орест

    Тарас Валерьевич, будьте добры подскажите где в открытом доступе можно узнать исчерпывающую информацию о социальной защите безработных, правилах начисления пособий, и вообще все что связано с этой темой?

  7. Октябрина

    Спасибо за разъяснения.